Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento Pubblico Deposited

In Impostazione amministrativa:	Tesis Posgrado

nome attributo	Valori
Creador	Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Contributori	Cuevas Covarrubias, Carlos Martina Boggetto, Esteban Antonio Saavedra Barrera, Patricia
Tema	Riesgo financiero -- Modelos matemáticos Crédito -- Modelos matemáticos Credit -- Mathematical models
Editor	Universidad Autónoma Metropolitana
Idioma	spa
Identificador	https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987
Parola chiave	Crédito Cálculo del VaR Medición del riesgo Modelos de incumplimiento
Año de publicación	2010
Tipo de Recurso	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Derechos	Acceso Abierto
División académica	Ciencias Basicas e Ingenieria
Línea académica	Matematicas Aplicadas e Industriales
Licencia	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

Analytics

Ultima modifica: 12/06/2023

citazioni:

Thumbnail	Titolo	Data caricata	Visibilità	Azioni
	UAMI14813.pdf	2022-03-16	Pubblico	Download