Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento Öffentlichkeit Deposited

Im Admin-Set:	Tesis Posgrado

Attributname	Werte
Creador	Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Mitwirkende	Cuevas Covarrubias, Carlos Martina Boggetto, Esteban Antonio Saavedra Barrera, Patricia
Tema	Riesgo financiero -- Modelos matemáticos Crédito -- Modelos matemáticos Credit -- Mathematical models
Editor	Universidad Autónoma Metropolitana
Idioma	spa
Identificador	https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987
Stichwort	Crédito Cálculo del VaR Medición del riesgo Modelos de incumplimiento
Año de publicación	2010
Tipo de Recurso	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Derechos	Acceso Abierto
División académica	Ciencias Basicas e Ingenieria
Línea académica	Matematicas Aplicadas e Industriales
Licencia	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

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Zuletzt geändert: 12/06/2023

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