Algoritmo de optimización por forrajeo de bacterias mejorado para el problema de selección de portafolios con restricciones Pubblico Deposited
Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente (EF) que integra en un solo objetivo el riesgo y el retorno a través de un parámetro de aversión al riesgo. Con la formulación anterior y empleando un conjunto de datos estándar ampliamente utilizado para probar algoritmos de optimización, llevamos a cabo la evaluación de desempeño del algoritmo calculando el porcentaje de desviación con la frontera eficiente real. Los resultados obtenidos mostraron que nuestro algoritmo es capaz de encontrar solucionesde buena calidad distribuidas uniformemente sobre la frontera eficiente. Más aún, al comparar los resultados observamos que son competitivos con los obtenidos por otras técnicas importantes y recientemente empleadas en el área.
Este trabajo aborda el problema de la selección de portafolios de inversión óptimos(PSP). Mucha investigación se ha hecho en torno a esta tema, la mayor parte de los trabajos han buscado extender el modelo de Markowitz considerando restricciones realistas (piso-techo, clases y cardinalidad), y/o introduciendo otras medidas de riesgo (semivarianza, desviación absoluta, valor en riesgo, etc.). En este trabajo presentamos los resultados de un algoritmo de optimización multi objetivo híbrido basado en la optimización por forrajeo de bacterias (BFO), al cual integramos el enfoque de aprendizaje incremental basado en poblaciones (PBIL). El enfoque de PBIL hace uso de la información estadística recolectada por una población de individuos para guiar el proceso evolutivo. Para mejorar el desempeño del algoritmo BFO implementamos la reinicialización de las bacterias, una función lineal decreciente para el tamaño de los pasos quimiotácticos y comparamos dos esquemas diferentes de asignación de pesos durantela fase de reproducción.
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