Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR

Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR Öffentlichkeit Deposited

Im Admin-Set:	Tesis Posgrado

Attributname	Werte
Creador	González Escamilla, Jesús
Mitwirkende	Saavedra Barrera, Patricia
Tema	Time-series analysis Teoría bayesiana de decisiones estadísticas Bayesian statistical decision theory Análisis de series de tiempo
Editor	Universidad Autónoma Metropolitana
Idioma	spa
Identificador	https://doi.org/10.24275/uami.r494vk45p
Stichwort	Economía y finanzas Series de tiempo
Año de publicación	2020
Tipo de Recurso	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Derechos	Acceso Abierto
División académica	Ciencias Basicas e Ingenieria
Línea académica	Matematicas Aplicadas e Industriales
Licencia	Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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Zuletzt geändert: 11/30/2023

Zitate:

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