Modelos econométricos y de redes neuronales para predecir la oferta maderera en México: ARIMA vs NAR y ARMAX vs NARX Public Deposited
Se compara el resultado de las predicciones de la oferta de madera en el mercado mexicano, proponiendo un modelo univariado y un multivariado con dos técnicas distintas de predicción. La econometría fue la primera técnica utilizada mediante la construcción de un modelo ARIMA para el caso univariado y un ARMAX para el multivariado. La segunda técnica de predicción fueron las Redes Neuronales Artificiales (RNA) utilizando un modelo NAR y un NARX respectivamente. Se contrastó la exactitud mediante el mínimo MSE (cuadrado medio del error) en la predicción para determinar qué modelo y técnica obtuvo mejor desempeño. Se encontró que, en ambos casos no existe diferencia estadísticamente significativa en la predicción entre ambas técnicas de modelación, tanto para el caso univariado como en el multivariado. Considero que las RNA, ofrecen a la econometría una alternativa de predicción, utilizando series temporales que son las que atañen a este trabajo.
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