Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck Público Deposited
Suponiendo que la volatilidad de un activo financiero es estocástica, prácticamente no es posible exhibir una representación explicita de la distribución del precio del activo. Entonces, es necesario tratar la situación de manera aproximada mediante simulación numérica. No obstante, cuando la volatilidad obedece a un proceso de Ornstein–Uhlenbeck, la distribución del precio se puede obtener de forma cerrada. En este caso, se tiene un modelo con propiedades asintóticas que no requieren de restricciones sobre los parámetros que definen al proceso de volatilidad y por lo tanto al del precio.
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