Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck Público Deposited

Suponiendo que la volatilidad de un activo financiero es estocástica, prácticamente no es posible exhibir una representación explicita de la distribución del precio del activo. Entonces, es necesario tratar la situación de manera aproximada mediante simulación numérica. No obstante, cuando la volatilidad obedece a un proceso de Ornstein–Uhlenbeck, la distribución del precio se puede obtener de forma cerrada. En este caso, se tiene un modelo con propiedades asintóticas que no requieren de restricciones sobre los parámetros que definen al proceso de volatilidad y por lo tanto al del precio.

Relaciones

En Conjunto Administrativo:

Descripciones

Nombre del atributoValores
Creador
Colaboradores
Tema
Editor
Idioma
Identificador
Palabra Clave
Año de publicación
  • 2016
Tipo de Recurso
Derechos
División académica
Línea académica
Licencia
Última modificación: 09/21/2022
Citaciones:

EndNote | Zotero | Mendeley

Elementos