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  1. Juegos estocásticos transitorios con recompensa total

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    La description: Este trabajo está relacionado con dos variantes de juegos: los juegos estocásticos sensibles al riesgo y los juegos estocásticos transitorios con tiempos de paro. La idea principal del trabajo consiste en encontrar condiciones para obtener las soluciones o equilibrios de Nash de estos juegos. Una primera parte del trabajo se...
    Assujettir: Stochastic processes, Teoría de los juegos, Procesos estocásticos, and Game theory
    Créateur: Martínez Cortés, Víctor Manuel
    Donateur: Sladky, Karel, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Gordienko, Evgueni Ilich, Cavazos Cadena, Rolando, Vázquez Guevara, Víctor Hugo, and García Corte, Julio César
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2021
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Doctorado
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.00000046m

  2. Maxwell-Boltzmann velocity distribution for noninteracting active matter and the Mean-first passage time of active particles on curved substrates

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    Assujettir: Physics, Brownian movements, Procesos estocásticos, Maxwell-Boltzmann distribution law, Interstellar matter, Materia interestelar, Ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, Movimiento browniano, Física, and Stochastic processes
    Créateur: Herrera Ávila, Pedro Emilio
    Donateur: Alvarado, José Ramón, Sandoval Espinoza, Mario, and Soto Bertrán, Rodrigo Antonio
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Fisica
    La langue: spa
    Año de publicación: 2021
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.0g354f434

  3. Un enfoque estocástico en el análisis de señales impedancimétricas para la evaluación del gasto cardiaco

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    Assujettir: Procesos estocásticos, Espectroscopia de impedancia, Gasto cardíaco, Stochastic processes, Impedance spectroscopy, and Cardiac output
    Créateur: Aljama Corrales, Ángel Tomás
    Donateur: Muñoz Gamboa, Caupolicán Humberto, Hernández Matos, Enrique Luis, and Cadena Méndez, Miguel
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Ingenieria Biomedica
    La langue: spa
    Año de publicación: 1989
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.8k71nh32z

  4. Cinética de Michaelis-Menten en sistemas tortuosos: una aproximación fractal

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    La description: Se estudia numéricamente la cinética química de una reacción enzimática simple, ocurriendo en el seno de un medio tortuoso y mal agitado. La investigación se desarrolla sobre dos ejes: (i) se resuelve mediante un método Runge-Kutta (orden 2) el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias derivado del mecanismo de Michaelis-Menten (MM),...
    Assujettir: Fractals, Procesos estocásticos, Fractales, Cinética química -- Modelos matemáticos, Stochastic processes, and Chemical kinetics -- Mathematical models
    Créateur: Cantor Arellano, Marco Antonio
    Donateur: Domínguez Ortiz, Armando, Zubillaga Luna, Rafael Arturo, Aranda Barradas, Juan Silvestre, and Rojas González, Fernando
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Quimica
    La langue: spa
    Año de publicación: 2011
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.tb09j596c

  5. Una presentación del cálculo estocástico cuántico con aplicaciones

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    La description: En este trabajo de tesis presentamos una introducción al Cálculo Estocástico Cuántico. Construiremos la Integral Estocástica Cuántica, que es una extensión de la Integral Estocástica Clásica que se estudia en el Cálculo Estocástico usual. Mostraremos detalladamente las estrategias de estudio más útiles para su desarrollo, y los problemas técnicos que...
    Assujettir: Cálculo, Análisis estocástico, Teoría cuántica, Procesos estocásticos, Calculus, Stochastic processes, Stochastic analysis, and Quantum theory
    Créateur: Garduño Castañeda, Héctor Manuel
    Donateur: García Corte, Julio César, Quezada Batalla, Roberto, Rincón Solís, Luis Antonio, and Djordjevic, Slavisa
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    La langue: spa
    Año de publicación: 2011
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.2v23vt604

  6. El problema de Kramers y algunas aplicaciones

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    Assujettir: Brownian movements, Procesos estocásticos, Física matemática, Movimiento browniano, and Stochastic processes
    Créateur: Díaz Segura, Marvin
    Donateur: Sánchez Salas, Norma, Santamaría Holek, Iván, and Jiménez Aquino, José Inés
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Fisica
    La langue: spa
    Año de publicación: 2021
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.rv042t17h

  7. Estudio de las escalas de tiempo en la dinámica estocástica transitoria de sistemas inestables rotacionales

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    Assujettir: Mecánica estadística de no equilibrio, Sistemas inestables rotacionales, Thermodynamic equilibrium, Teoría del campo cuántico, Nonequilibrium statistical mechanics, Procesos estocásticos, Quantum field theory, Stochastic processes, and Equilibro termodinámico
    Créateur: Orea, Pedro
    Donateur: Río Correa, José Luis del, Alarcón Waess, Olegario, García-Colín y Scherer, Leopoldo, Romero Rochín, Víctor Manuel, Montes de Oca Machorro, Raúl, and Piña Garza, Eduardo
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Fisica
    La langue: spa
    Año de publicación: 2001
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Doctorado
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.m900nt63r

  8. Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck

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    La description: Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of...
    Assujettir: Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics
    Créateur: Hernández Cardona, Felipe
    Donateur: Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    La langue: spa
    Año de publicación: 2016
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d

  9. Construción de procesos Markovianos de Salto

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    Assujettir: Stochastic processes, Procesos estocásticos, Procesos de Markov, and Markov processes
    Créateur: Guerrero Poblete, Fernando
    Donateur: García Corte, Julio César
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2009
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.vd66vz962

  10. Introducción al enfoque estocástico del movimiento browniano relativista

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    Assujettir: Brownian motion processes, Stochastic processes, Procesos estocásticos, and Procesos de movimiento browniano
    Créateur: Escobar Aguilar, Eric Santiago
    Donateur: Morales Técotl, Hugo Aurelio, Chacón Acosta, Guillermo, Jiménez Aquino, José Inés, and Matos Chassin, Tonatiuh
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Fisica
    La langue: spa
    Año de publicación: 2018
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: Tesis de Maestría
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.bg257f071